1663. aastal alustati tsaar Aleksei Mihhailovitši määrusega Volga kõrgustikule linnuse ehitamist. Eesmärk on kaitsta kagupiire. Nii algab Penza ajalugu, nagu ka paljude teiste Kesk -Venemaa linnade puhul.
Keskaja ajastu
Kindluse esialgne missioon oli kaitse tatarlaste eest, ümberkaudsete külade elanikud otsisid varjupaika selle usaldusväärsete müüride taga. Rahvaarv kasvas ja idamaised külalised hakkasid röövellike eesmärkidega harvem kohale tulema. Algas uus, rahulikum linnaelu etapp. Lisaks muutis see oma staatust, 1719. aastal moodustati Penza kubermang ja linn sai selle keskuseks.
1780. aastal täheldati Penza ajaloos järgmisi muudatusi, nüüd pole see provintsi keskus, vaid Penza kubermangu peamine linn. 16 aasta pärast saab sellest Penza linnaosa ja Penza provintsi keskus. 18. sajandi lõpus algas selle asula kultuurilise õitsengu aeg. Aastal 1796 kuulutati Penza provintsilinnaks.
Tõusude ja mõõnade ajastu
19. sajandi algust Penza ajaloos iseloomustas lühidalt teatav tagasilöök. See juhtus seoses provintsi kaotamisega vastavalt 1801. aastal, Penza naasmisega maakonnalinna staatusesse. Tõsi, see periood oli täiesti lühiajaline, provints taastati, Penza on selle pealinn ja provintsi peamise linna staatus jäi kuni 1928. aastani, kuni Nõukogude valitsus kavandas ja viis läbi järgmise haldusterritoriaalse reformi..
19. sajand on õitsengu periood mitte ainult Penza jaoks, vaid kogu Venemaale, tööstus areneb aktiivselt, ilmub raudteeliin, rauavalu, paberivabrik ja hipodroom. Areneb ka kultuurivaldkond - Penza elanikud on uhked, et nende linna ilmus esimene vene tsirkus.
Kahekümnenda sajandi alguses jätkub õitsengu ajastu, siis kogevad Penza koos kogu Venemaaga revolutsioonilisi sündmusi, poliitilise võimu muutumist, sõdu, kollektiviseerumist ja industrialiseerumist. Linna ajalugu on riigi ajaloost lahutamatu.
